ローリスク投資のサヤ取りとは!?

サヤ取りって皆さん聞いた事はありますか?

サヤ取りとは市場の一時的なひずみを利用し売買を行う事により、リスクを最小限に抑える事の出来るローリスク、ミドルリターン投資です。

私も時間がある時にトレードしていますが、まずまずの確率で勝事ができます、当然負ける時もありますが、月単位の集計で損失で終了した月は1回だけ。

私のやり方でも月単位20万弱、年間続けると200万程度は利益が出ます、もちろん資金を増やせばもっと稼げるでしょう。

サヤ取りといっても様々な取引形態があるみたいですが、私は株の取引がメインなので、関係しそうな所の例を出して紹介します。

 

例1 市場間サヤ取り

東証でトヨタが3210円、大証でトヨタが3290円で値が付いている

東証トヨタを3210円*1,000株で買い、大証トヨタを3290円*1,000株で売り

すぐに東証・大証トヨタとも3250円で落ち着く
決済して買い40円*1,000株+売り40円1,000株=80,000円の利益となる

 

今日の情報が発達したネット社会で、例1はほとんどあり得ませんが、解り易い参考事例です。

 

例2 同業種間サヤ取り

9月21日の終値
日本郵船151円、商船三井209円

東証4営業日後の9月27日終値
日本郵船160円(21日比+5.7%)、商船三井211円(21日比+1%)
 大きな悪材料なしに4.7%のサヤ発生

日本郵船160円*19,000株売り、商船三井211円*14,000株買い

東証7営業日後の10月2日終値
日本郵船153円(21日比+1.4%)、商船三井209円(21日比+0%)
サヤが1.4%に縮小

決済して日本郵船5円*19,000株利益  商船三井 2円*14,000株損益
 7円*19,000株-2円*14,000株=105,000円の利益
 
 
 例2は今でも十分通用する取引で、しかも市場暴落が発生しても2銘柄とも暴落するので、買いは損失となりますが、売りで利益となり損益が相殺され、非常にリスク回避の高い投資と言えます。
(手数料などは計算に入れていません、後ほど実例を紹介します)
 

 本当に都合よく例2の様にサヤが発生するの?

実際に発生した、ある2銘柄間のサヤの動きをチャート図にしていました。

通常時の2銘柄間サヤチャート

 連動性の高い2銘柄間のサヤは±2%程度で推移します、本当にチャートを読めるのなら+2%や-2%の時点で仕掛けても良いのですが、なかなか読み切れるものではありません。

 
 
サヤ発生時の2銘柄間サヤチャート

連動性が 高い銘柄でも、数か月に何度かサヤの法則が狂う時があります、当然開いたサヤは戻ろうとします+5%で仕掛け0%で決済すると投資額5%、さらに我慢して-4%で決済すると投資額の9%のリターンが見込めます。

しっかりとデーターを集め、解析する事で高確率で利益を出す事が可能となりますが、あくまでサヤが開いた理由が大切です。

単純に大口売却や、ほんの小さな悪材料で開いたサヤならいずれサヤは戻ります、しかし致命的な問題があった場合は、連動性が高い銘柄でも相関性は崩れ、サヤは拡大を続けます、その際仕掛けを行っていた場合は損失となります。

だからサヤが開いた理由はとても大切なのです!

 

 サヤ取りの良い点・悪い点

良い点

  • テロ・災害・市場暴落などの影響を受けにくい
  • 安全性の高い取引形態
  • データーを集めれば勝てる確率は高い(65%程度)

悪い点

  • 片側の大きな悪材料はサヤ拡大の危険も
  • 大きく利益を出すことは難しい
  • 流動性の高い銘柄しか取引は難しい
  • 大口で取引は難しい

以上の事より、同業種間のサヤ取りは安全率の高い取引だと言えますが、通常取引よりもリターンは劣ります。

ただ、しっかりとデーター収集と、利益確保、損切りルールを徹底すれば、かなりの確率で利益を上げる事の出来る取引です。

 

サヤ取りにお勧めする証券会社

サヤ取りをするには信用取引口座の開設が必要、利益を追求するには手数料も重要になって来ます。そこでお勧めの証券会社はGMOクリック証券 です。

現物手数料1約定105円~・信用取引に至っては1約定105円、500万超は0円と格安

最近は他の証券会社も手数料を下げて来ましたが、今でも1番安いと思います。(約定価格で手数料の高い安いがあるため断定できません)

 

以上がサヤ取りの説明になります、次の記事で実際の取引実録や、取引方法、銘柄選別方法、情報収集方法などなどを取り上げてみたいと思います。(記事を書くのに時間が掛かるので来週末予定)

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